Eiropas Banku iestāde (European Banking Authority (turpmāk tekstā – EBA)) šodien ir publiskojusi detalizētāku skaidrojumu gaidāmajam ES mēroga banku stresa testam, kurā tiks iekļauts plašs ES banku loks. Stresa testa mērķis ir palīdzēt banku uzraugiem novērtēt ES banku noturību iespējami nelabvēlīgu tirgus attīstības scenāriju gadījumā, kā arī nodrošināt iespēju saskaņoti salīdzināt rezultātus starp bankām, izmantojot vienotu metodoloģiju un scenārijus un pastāvīgi sniedzot par to informāciju.
2014. gada ES mēroga banku stresa tests veidots tā, lai pastāvīgi nodrošinātu banku uzraudzības iestādes un tirgus dalībniekus ar atbilstošu informāciju, ko var izmantot, salīdzinot ES banku noturību nelabvēlīgos tirgus apstākļos. Tāpēc EBA nodrošinās nacionālās banku uzraudzības iestādes ar atbilstošu metodoloģiju, kas ļauj saskaņoti salīdzināt datus, rūpīgi izvērtējot banku noturību hipotētiski nelabvēlīgu scenāriju gadījumā.
No Latvijas bankām šajā stresa testā ir iekļauta AS „ABLV Bank”, savukārt Latvijā strādājošās pārrobežu banku grupas tiks testētas konsolidētā līmenī. Tās ir – „Danske Bank”, „DNB Bank” ASA, „Nordea Bank” AB, „Skandinaviska Enskilda Banken” AB jeb SEB un „Swedbank” AB. Tas nozīmē, ka stresa testu rezultātos kā daļa no pārrobežu banku grupas būs iekļauti arī šo grupu meitasuzņēmumi un filiāles.
Stresa tests ir izstrādāts sadarbībā ar Eiropas Centrālo banku (ECB), kas vienotā uzraudzības mehānisma (Single Supervision Mechanism (turpmāk tekstā – SSM)) ietvaros veic uzraugāmo banku visaptverošo vērtējumu, iekļaujot riska novērtējumu, aktīvu kvalitātes pārbaudi un stresa testu.
Stresa tests tiks veikts 124 ES bankām, kas aptver vismaz 50% no dalībvalstu banku sektora. Pārrobežu banku grupas tiks testētas konsolidētā līmenī. Ņemot vērā šā stresa testa mērķus, 2014. gada ES mēroga banku stresa tests tiks veikts, pamatojoties uz pieņēmumu, ka bankas bilance tiek fiksēta 2013. gadā un ir nemainīga visu novērtēšanas posmu. Tas nozīmē, ka stresa testa laikā tiek pieņemts, ka trīs gadus ir nemainīgs biznesa modelis un nav jaunas izaugsmes. ES banku noturību novērtēs triju gadu laika posmā – no 2014. līdz 2016. gadam. Stresa testu veiks nacionālās uzraudzības iestādes sadarbībā ar bankām.
Visām testā iesaistītajām bankām būs jāpārbauda noteikti riski, tostarp kredītrisks, tirgus risks, valsts risks, vērtspapirizēšana un finansējuma izmaksas. Tiks vērtēti gan tirdzniecības portfeļa, gan banku portfeļa aktīvi, tai skaitā ārpus bilances darījumu riski. Nacionālās banku uzraudzības iestādes var iekļaut papildu riskus, piemēram, valstij piemītošus individuālus riskus. Šādos gadījumos rezultāti jāiekļauj stresa testu rezultātu publikācijā, lai būtu atsevišķi pieejams šo risku ietekmes izvērtējums.
Attiecībā uz kapitāla slieksni noteikts, ka pirmā līmeņa kapitāls (CET1) būs 8% – kapitāla atdeves likme bāzes scenārijā un 5.5% CET1 – nelabvēlīga scenārija gadījumā.
Stresa tests tiks veikts, EBA cieši sadarbojoties ar nacionālajām banku uzraudzības iestādēm, tai skaitā ECB. EBA būs atbildīga par procesa koordināciju ar ECB (valstīm, kas ir pievienojušās SSM). EBA nodrošinās ES mēroga kritērijus, kā arī apkopos stresa testa rezultātus. Savukārt nacionālās uzraudzības iestādes, Latvijā – Finanšu un kapitāla tirgus komisija, uzraudzīs, kā bankas veic stresa testu, pārbaudot rezultātu kvalitāti.
Stresa testu ir plānots sākt 2014. gada maija beigās vai jūnija sākumā. Individuālos banku stresa testa rezultātus EBA plāno publicēt šā gada oktobra beigās.
